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    應用歷史波動率與灰關聯分析於臺指選擇權策略之研究
    • 資訊工程系 /100/ 碩士
    • 研究生: 莊博翔 指導教授: 徐演政
    • 本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析,再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度,進場介入可獲得最佳績效,並設計多種交易策略開始模擬、預…
    • 點閱:288下載:0
    • 全文公開日期 2017/07/16 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    運用灰關聯與灰預測於台指選擇權策略設計
    • 資訊工程系 /100/ 碩士
    • 研究生: 周伯燁 指導教授: 徐演政
    • 本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台找出幾種常用技術指標與加權指數收盤價之間的灰關聯度,發展出相對應的傳統交易策略,套用不同關聯度的指標天期去得到最佳的長線多空指標。以這些已知的長線…
    • 點閱:333下載:0
    • 全文公開日期 2017/07/16 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    3

    基於灰色關聯分析之台股選擇權交易策略設計
    • 資訊工程系 /99/ 碩士
    • 研究生: 洪永昌 指導教授: 徐演政
    • 本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎,研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係,進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…
    • 點閱:357下載:2
    • 全文公開日期 2016/07/18 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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